УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

19

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 330.101.52: 336.76
Кравець Т. В., Березнюк О. В.
Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій (c. 116 - 121)

У статті проведено аналіз поведінки фондових індексів і курсів валют до та під час кризових явищ з метою виявлення ключових ознак передкризового стану, локалізації та опису кризових ефектів за часом і масштабом засобами мультифрактального аналізу та вейвлет-перетворення. Практично апробований метод виділення інтервалів самоподібної поведінки фінансових рядів. Для індексів Доу-Джонса (Dow Jones) та S&P 500 на часовому інтервалі 2001 – 2013 рр. виявлено проміжки фрактальності та ті часові інтервали, коли поведінка рядів визначалася хаотичною складовою. Запропонована міра синхронної поведінки фондових індексів і курсів валют, яка дозволяє оцінювати ступінь наростання кризових явищ і прогнозувати їх. Така міра обчислена для рядів EUR/GBP, EUR/USD, FTSE 100, S&P 500, Dow Jones, DAX, CAC 40. Спостерігається тісний зв'язок між її значеннями та силою кризових явищ, що мали місце у відповідні проміжки часу. Наводиться характеристика основних економічних криз за період 2001 – 2013 рр. з метою порівняння реальних подій та особливостей динаміки міри синхронізації як передвісника кризових явищ.
Ключові слова: фрактальний аналіз, фондові індекси, курси валют, криза, коефіцієнт Херста (Hurst), вейвлет-перетворення
Рис.: 3. Бібл.: 15.

Кравець Тетяна Вікторівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Березнюк Оксана Володимирівна – студент, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 184

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Кравець Т. В., Березнюк О. В. Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій // Бізнес Інформ. – 2014. – №2. – C. 116–121.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру