СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій

БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

20

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 336.001.57.004
Глотов Є. О., Череватенко В. А.
Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel (c. 119 - 124)
Інвестиційне проектування розглядає інвестиційний проект як об’єкт фінансової операції, зв’язаної із розподіленими в часі фінансовими надходженнями і витратами коштів, тобто грошовими потоками, або як систему організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення певних дій або таких, що описують ці дії. У даній роботі розглядається економічна задача, на основі якої розроблено технологію для проведення імітаційного експерименту. Враховуючи те, що вихідні змінні, що входять у задачу так само, як і результати, є випадковими, то перед проведенням імітаційного моделювання потрібно знати, який буде закон розподілу змінних (рівномірний чи нормальній). Якщо закон розподілу випадкових величин, які входять у задачу, невідомий, то потрібно проводити обчислювальні експерименти як для рівномірного розподілу, так і для нормального, а потім їх порівнювати. У результаті порівняння вибирається той, що дає найбільші грошові надходження при мінімальній чистій сучасній вартості інвестиційного проекту. Виходячи з вищевикладеного в роботі були розроблено шаблони («Імітація», «Результати аналізу») для проведення імітаційного моделювання для рівномірного і нормального законів розподілу ключових змінних задачі та результатів (NCF, NPV). Одержано числові характеристики ключових змінних та результатів і проведено їх ймовірнісний аналіз. Крім того, був зроблений графічний порівняльний аналіз NCF, NPV для різних розподілів. У результаті порівняльного аналізу зроблено висновок про те, що коли проводиться велика кількість експериментів, то краще всього вибирати нормальній закон розподілу ключових змінних і результатів.
Ключові слова: імітаційне моделювання, рівномірний розподіл, нормальний розподіл, грошовий потік, чиста сучасна вартість, ключові змінні
Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 15.

Глотов Євген Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]
Череватенко Володимир Андрійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Посилання на цю статтю:
Глотов Є. О., Череватенко В. А. Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel // Бізнес Інформ. – 2014. – №9. – C. 119–124.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

 НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»