УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

19

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 336.71
Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Оцінка фінансових потоків Беселівських процесів за допомогою спектрального аналізу (c. 120 - 124)

У статті розв’язано двопараметричну задачу оцінювання інтенсивності Беселівських дифузійних процесів методами спектральної теорії. Зокрема, розглянуто бар’єри для вартості опціонів, в яких похідна фінансових потоків перетворюється в нуль, розв’язано задачу для двобар’єрного опціону, що відповідає процесу Бесселя. Здійснено побудову функції Гріна для дифузійного процесу Бесселя двобар’єрного опціону, яка розкладена по системі функцій Бесселя першого роду. Бар’єри взяті таким чином, щоб у них похідна фінансового потоку за ціною перетворювалася в нуль, тобто це точки, де потік може набувати екстремальних значень. На основі функції Гріна проведено обчислення вартості похідних цінних паперів. Для проведення моніторингу фондового ринку зручно використовувати саме такі бар’єри. Функцію Гріна цієї задачі, яка репрезентує ймовірність поширення ціни опціону, представлено через ряди Фур’є. Це дає можливість оцінити інтенсивність фінансових потоків фондових ринків.
Ключові слова: спектральна теорія, бар’єрний опціон, фінансові потоки, функції Бесселя, функція Гріна, сингулярний параболічний оператор, інфінітіземальний оператор.
Рис.: 1. Формул: 12. Бібл.: 9.

Буртняк Іван Володимирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Малицька Ганна Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра математичного та функціонального аналізу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Burtnyak I. V., Malytska H. P. Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis // Business Inform. – 2017. – №7. – C. 120–124.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру