УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

43

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 336.71
Бондаренко А. І.
Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR (c. 253 - 261)

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних і практичних аспектів валютного ризику в банківській сфері. Дослідження валютного ризику в умовах політико-економічної кризи та високої волатильності фінансових інструментів є надзвичайно важливим з практичної точки зору. Результати дослідження служать актуальним інформаційним матеріалом, аналітичною оцінкою валютного ризику в обраних банках, на основі чого можна правильно визначати, аналізувати та прогнозувати розмір фінансових втрат внаслідок волатильності валютних курсів. Разом з тим існує необхідність і проблема таких інновацій в ризик-менеджменті, які б допомогли гнучкіше і детальніше досліджувати ризики. Саме тому пропонується розширити стандартний інструментарій оцінки ризиків (VaR) розрахунками валютного ризику на основі грошових потоків (СFaR). Розроблено модель розрахунку валютного ризику згідно з СFaR. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення можливостей ефективного врахування валютних ризиків у цінах банківських продуктів та створення концепції врахування валютних ризиків у процесі ціноутворення.
Ключові слова: валютний ризик, CFaR, VaR, методи розрахунку, ризик-орієнтоване ціноутворення
Рис.: 3. Табл.: 8. Формул: 3. Бібл.: 11.

Бондаренко Андрій Ігорович – аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Бондаренко А. І. Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR // Бізнес Інформ. – 2016. – №11. – C. 253–261.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру