ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Розвиток інструментарію вимірювання ризику при моделюванні невизначеності за допомогою нечітко-множинного підходу
Коцюба О. С.

Коцюба О. С. Розвиток інструментарію вимірювання ризику при моделюванні невизначеності за допомогою нечітко-множинного підходу. Бізнес Інформ. 2019. №11. C. 149–156.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-149-156

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.866:519.816

Анотація:
Мета статті полягає в розвитку методичного апарату вимірювання ризику в разі використання теорії нечітких множин для формалізації невизначеності. Проблемне поле дослідження обмежується ситуацією, коли економічний показник, який виконує функцію критерію прийняття рішення, описується нечітким числом, у розумінні останнього як нечіткої величини з нормальною й опуклою функцією належності. Виходячи з інтервального за рівнями належності способу представлення нечіткої оцінки критеріального показника у роботі було розглянуто такі показники ступеня ризику, як середнє абсолютне відхилення, середній розмах варіації, семівідхилення (середнє абсолютне семівідхилення), середній однобічний розмах варіації. Сформульовані у дослідженні, в межах нечітко множинної методології, версії останніх двох показників виступають як результат доопрацювання їх прототипів, запропонованих у попередніх публікаціях автора. Свідченням логічної коректності доопрацьованих версій семівідхилення та середнього однобічного розмаху варіації служать відповідні рівності, які відображають зв’язок цих показників з показниками середнього абсолютного відхилення та середнього розмаху варіації, відповідно. У цілому одержані у пропонованому дослідженні результати слід розцінювати як окремі складові єдиної системи інструментальних засобів кількісного оцінювання ступеня ризику в ситуації нечітких даних, формування якої ще не завершене і припускає подальше розроблення.

Ключові слова: невизначеність, нечіткість, ступінь ризику, середнє абсолютне відхилення, середній розмах варіації, семівідхилення, середній однобічний розмах варіації.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 42. Бібл.: 25.

Коцюба Олексій Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). М. : Наука, 2012. 158 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Недосекин А. О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.13. СПб., 2003. 302 с.
Риск-менеджмент инвестиционного проекта : учебник / под ред. М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 544 с.
Воронцовский А. В. Управление рисками : учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016. 414 с.
Подиновский В. В. Меры риска как критерии выбора при вероятностной неопределенности. Искусственный интеллект и принятие решений. 2015. № 2. С. 60–74.
Бочарников В. П. Fuzzy-технология: математические основы. Практика моделирования в экономике. СПб. : Наука, 2001. 328 с.
Дилигенский Н. В., Дымова Л. Г., Севастьянов П. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология : монография. М.: Машиностроение-1, 2004. 401 с.
Алтунин А. Е., Семухин М. В. Расчеты в условиях риска и неопределенности в нефтегазовых технологиях : монография. Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 2004. 296 с.
Чернов В. Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. М. : Горячая линия – Телеком, 2007. 312 с.
Liu B. Uncertainty theory. 4th ed. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2015. 487 p.
Peng J. Average Value at Risk in Fuzzy Risk Analysis. Fuzzy Information and Engineering. 2009. Vol. 2. P. 1303–1313.
Vercher E., Bermudez J. D., Segura J.V. Fuzzy portfolio optimization under downside risk measures. Fuzzy Sets and Systems. 2007. Vol. 158. Issue 7. P. 769–782.
Kahraman C., Kaya I. Investment analyses using fuzzy probability concept. Technological and Economic Development of Economy. 2010. Vol. 16. No. 1. P. 43–57.
Georgescu I. Possibility Theory and the Risk. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2012. XII, 128 p.
Luban F. Fuzzy model for risk analysis. Journal of Industrial Engineering International. 2007. Vol. 3. No. 5. P. 19–26.
Деревянко П. М. Модели и методы принятия стратегических решений по распределению реальных инвестиций предприятия с применением теории нечетких множеств : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13. СПб., 2006. 224 с.
Гавриленко М. А. Применение теории нечетких множеств в оценке рисков инвестиционных проектов. Аудит и финансовый анализ. 2013. № 5. С. 75–81.
Федоренко І. А., Мордовцев О. С., Мясников В. О. Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 447–456.
Андренко Е. А., Мордовцев А. С., Мордовцев С. М. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности. Бізнес Інформ. 2017. № 4. C. 113–118.
Коцюба О. С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 29–34.
Коцюба О. С. Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 317–323.
Коцюба О. С. Інструментарій вимірювання ризику в управлінні економічними системами: нинішній стан та напрями розвитку // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : мат. доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.) : у 2-х ч. Запоріжжя : КПУ, 2018. Ч. 2. С. 99–102.
Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб. : БХВ-Петербург, 2003. 736 с.
Ахрамейко А. А., Железко Б. А., Ксеневич Д. В., Ксеневич С. В. Обобщение метода анализа иерархий Саати для использования нечетко-интервальных экспертных данных // Новые информационные технологии : мат. V междунар. науч. конф. (г. Минск, 29–31 окт. 2002 г.). Минск : БГЭУ, 2002. Т. 1. С. 217–222.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру