ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Підходи до моделювання операційного ризику банку
Краснова І. В., Лавренюк В. В.

Краснова І. В., Лавренюк В. В. Підходи до моделювання операційного ризику банку. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 110–119.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-110-119

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:005.334-047.58

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності та підходів до таксономії та кількісної оцінки операційного ризику банку, з урахуванням еволюції стандартів, визначених міжнародними інституціями. Розвиток фінансових технологій, стохастичні чинники потребують від банків адаптації власних операцій у відповідь на нові виклики або зміну існуючих загроз, що впливають на операційну стійкість банківських установ. Наведено статистику загрозливого впливу частотності подій і сукупних збитків від подій операційного ризику. Зазначено, що операційні події можуть бути досить різноманітними за своєю природою, дуже непередбачуваними та загрозливими за загальним фінансовим впливом. Це вимагає постійного вдосконалення системи ризик-менеджменту та своєчасної валідації моделей оцінки операційного ризику банку. У статті розкрито сутність, джерела, чинники й операційні події, які постійно еволюціонують. Розкрито зміст модельного інструментарію. Зазначено, що економічна природа операційного ризику має внутрішні та зовнішні джерела, декілька рівнів їх прояву, охоплює всі процеси, продукти та системи банку, у тому числі людський фактор. Узагальнено таксономію операційного ризику за різними критеріями. Доведено, що саме розподіл за бізнес-лініями допомагає банкам простіше ідентифікувати властиві кожному окремому банку типи подій операційного ризику, зважаючи на особливості власних бізнес-моделей. Множинність подій операційного ризику обумовлює необхідність їх адекватної оцінки та використання нових методів для прогнозування й усунення загроз. Обґрунтовано переваги актуарного підходу. Актуарні моделі можуть застосовуватися як на рівні «зверху – вниз» так і «знизу – вгору», мають значні переваги як у методологічному, так і в практичному аспектах щодо обчислення обсягу необхідного капіталу для абсорбції ризиків від реалізації ризик-подій. Виокремлено ключові недоліки запропонованих у Базель ІІ трьох основних підходів (AMA, TSA, BIA) до оцінки операційного ризику. Зазначено, що оновлений Базельським комітетом, стандартизований підхід є комбінацією найкращих практик оцінки операційного ризику, який може застосовуватися в будь-якому банку, незалежно від юрисдикції, розміру та бізнес-моделі.

Ключові слова: банки, ризики, операційний ризик, ризик-менеджмент, моделювання операційного ризику, Базельський комітет.

Рис.: 5. Табл.: 2. Бібл.: 23.

Краснова Ірина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Лавренюк Владислав Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / за ред. проф. Л. О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2014. 424 с.
Управління банківськими ризиками : підручник / за заг. ред. Л. О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2018. 536 с.
Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку : монографія / О. C. Дмитрова, К. В. Гончарова, О. В. Меренкова та ін. Суми, 2010. 264 с.
Бобиль В. В. Фінансові ризики банків: Теорія та практика управління в умовах кризи : монографія. Дніпропетровськ, 2016. 300 с.
Черненко І. І., Олійник А. В. Удосконалення системи управління операційним ризиком банку. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 2019. Т. 2. С. 86–89. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9103/3/FinanceDep_May_2019_t2_web-86-89.pdf
Гончар К. О. Сучасні підходи до оцінки операційного ризику банків. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 1. С. 130–135. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666x/2020-67-21
Олійник А. В. Інструменти управління операційним ризиком банку // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 11 вересня 2020 р.). Київ, 2020. С. 39–50. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9760/1/tz_oliinyk_a_v.pdf
Набок Р. Окремі питання управління операційним ризиком у банках. Вісник Національного банку України. 2013. № 1. С. 61–65.
Примостка Л. О., Соколовська Н. С. Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку. Бізнес Інформ. 2021. № 11. С. 144–153. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-144-153
Домінова І. В. Ризики електронного банкінгу та їх класифікація. Облік і фінанси. 2016. № 3. С. 69–76.
Домінова І. В. Операційний ризик електронного банкінгу: ідентифікація та оцінювання // Інноваційні банківські технології та сучасні форми грошей : матеріали наук.-практ. конф. студ. аспір. і молод. учених (м. Київ, 5 квітня 2018 р.). Київ : КНЕУ. 2018. С. 56–59. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30254/56-59.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Chapelle A. Operational Risk Management: Best Practices in the Financial Services Industry. John Wiley & Sons, 2018. 272 p.
Birindelli G., Ferretti P. Operational Risk Management in Banks: Regulatory, Organizational and Strategic Issues. Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017. 233 p.
De Luca G., Carita D., Martinelli F. Statistical Analysis of Operational Risk Data. Springer-Verlag Publishing Company, 2020. 92 p.
Shevchenko P. V. Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference. Springer-Verlag Publishing Company, 2011. 546 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15923-7
Basel III: a Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems / Basel Committee on Banking Supervision (2011). URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : затв. Постановою Правління НБУ від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
НБУ зобов’яже банки покривати операційні збитки капіталом / Finbalance. 18.12.2019. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-zobovyazhe-banki-pokrivati-operatsiyni-zbitki-kapitalom
Annual Banking Loss Report Executive Summary: An analysis of the operational risk loss data in the ORX global banking database from 2016-2021 / ORX. 2022 (April).
Мінімальні вимоги до капіталу під операційний ризик / Національний банк України. 17.10.2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Operational_risk_2019-10_pr.pdf?v=4
НБУ розповів про фінрезультат банківської системи за січень-квітень / Finbalance. 2022. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-rozpoviv-pro-finrezultat-bankiv-u-sichni-kvitni
Chernobai A., Rachev S. T., Fabozzi F. Operational Risk: A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis. John Wiley & Sons, 2007. 300 p.
Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику : затв. Постановою Правління НБУ від 24.12.2019 р. р. № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0156500-19#Text

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру