ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Системи раннього попередження в банках як інструментарій антикризового управління
Копилюк О. І., Музичка О. М., Янків М. Д., Копилюк Н. Ю., Луців В. В.

Копилюк О. І., Музичка О. М., Янків М. Д., Копилюк Н. Ю., Луців В. В. Системи раннього попередження в банках як інструментарій антикризового управління. Бізнес Інформ. 2023. №10. C. 286–291.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-10-286-291

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.01:336.71

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні функціональності та шляхів модернізації систем раннього попередження в банках як інструмента антикризового управління. Доведено, що банківські кризи на макро- та мікрорівнях ідентифікуються: набігами на банки (банківською панікою), зростанням процентних ставок за депозитами та кредитами; наданням державної фінансової допомоги банкам для уникнення системної кризи; реорганізацією та реструктуризацією в банківській системі. Запропоновано розглядати системи раннього попередження як сукупність методів і моделей, які дозволяють виявляти потенційні та реальні ознаки кризових явищ у банках на макро- та мікрорівнях, розробляти превентивні заходи антикризового менеджменту на ранніх стадіях прояву. Відзначено, що створення моделі раннього попередження – це послідовний процес, який включає три етапи: попереднє моделювання, моделювання та постмоделювання. Такі дії спрямовані на визначення цілей і завдань моделі, оцінювання моделі, обґрунтування вихідної репрезентативності моделі. Розроблено підхід до систематизації індикаторів раннього попередження з поділом їх на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх індикаторів віднесено: недостатній рівень капіталізації та прибутковості, високу частку проблемних кредитів, банківські ризики, незадовільну якість активів, набіги на банки, незбалансованість активів і пасивів за сумами та строками, проблеми з ліквідністю та інші. Внутрішніми індикаторами визначено: низький рівень капіталізації, якість активів окремої установи, депозитний потенціал, ліквідність, прибутковість, спред тощо. Розвинуто підходи до вдосконалення систем раннього попередження шляхом їх модернізації на основі штучного інтелекту. Запропоновано антикризовий інструментарій управління в банках залежно від типу та глибини кризи. Інструменти систематизовано на неринкові, до яких віднесено надзвичайні заходи, обмеження банківської конкуренції та сфери діяльності, та ринкові – фінансові, операційні та структурні. Перспективами подальших досліджень є розробка індикаторів оцінювання глибини кризи на макро- та мікрорівнях та визначення її рівня, обґрунтування стратегічних і тактичних методів антикризового управління.

Ключові слова: система раннього попередження, антикризове управління, криза, превентивне управління, моделі.

Табл.: 1. Бібл.: 10.

Копилюк Оксана Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Музичка Олександра Миронівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Янків Мирон Дмитрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та міжнародного бізнесу, Львівський інститут менеджменту (вул. Ліська, 16, Львів, 79018, Україна)
Email: [email protected]
Копилюк Назар Юрійович – кандидат економічних наук, здобувач, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Луців Василь Васильович – магістрант, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Reinhart C. M., Rogoff K. S. From Financial Crash to Debt Crisis. American Economic Review. 2011. Vol. 101. No. 5. P. 1676–1706. URL: https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/from_financial_crash.pdf
Schularick M., Taylor A. M. Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870–2008. American Economic Review. 2012. Vol. 102. No. 2. P. 1029–1061. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15512/w15512.pdf
Baron M., Verner E., Xiong W. Bank equity and banking crises. 2018. URL: https://wxiong.mycpanel.princeton.edu/papers/BankingCrisis.pdf
Casabianca E. J., Catalano M., Forni L. et al. An Early Warning System for Banking Crises: From Regression-Based Analysis to Machine Learning Techniques. August 2019. URL: https://economia.unipd.it/sites/economia.unipd.it/files/20190235.pdf
Prajapati N. AI-ML driven Early Warning Systems – Way Forward in Banking. URL: https://pirimidtech.com/ai-ml-driven-early-warning-systems-way-forward-in-banking
Lang J. H,, Peltonen T. A., Sarlin P. A Framework for early-warning modeling with an application to banks / European Central Bank. Working Paper Series. October 2018. № 2182. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2182.en.pdf
Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. Механізм антикризового управління в банках України : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2018. 267 с.
Tarkocina C., Donduran M. Constructing Early Warning Indicators for the Banks Using Machine Learning Models. International Conference on Economics. Turkish Economic Association. 2021. April 9–11. URL: https://www.researchgate.net/publication/350874900_Constructing_Early_Warning_Indicators_for_the_Banks_Using_Machine_Learning_Models
Jayasundera S. Crisis Management in the Banking Sector / DR Journal. 08.02.2023. URL: https://drj.com/journal_main/crisis-management-in-the-banking-sector
Dobler M., Moretti M., Piris A. Managing Systemic Banking Crises. New Lessons and Lessons Relearned / WMF. 2020. No. 20/05. URL: https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11940&context=ypfs-documents

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру