ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Оцінювання кредитних ризиків у системі ризик-менеджменту банківських структур
Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю.

Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю. Оцінювання кредитних ризиків у системі ризик-менеджменту банківських структур. Бізнес Інформ. 2024. №1. C. 320–332.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-1-320-332

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77

Анотація:
Ефективна кредитна діяльність банку залежить від якісної оцінки кредитоспроможності позичальників. Цей процес визначає не лише успішність окремої банківської операції, але й всю кредитну політику банку. Сучасні банки використовують різні підходи до аналізу кредитоспроможності, адже кожна кредитна угода має свою специфіку. У статті узагальнено та сформовано основні елементи системи ризик-менеджменту банку, а також обґрунтовано суттєвий вплив таких факторів, як використання новітніх технологій, управління стресовими ситуаціями, культура ризик-менеджменту. Визначено, що основні та додаткові елементи системи ризик-менеджменту мають враховувати особливості організаційної та фінансової структури кожного банку. З метою вдосконалити методології оцінки ризиків банківської діяльності на основі методів моделювання та машинного навчання у статті запропоновано концептуальну модель оцінки кредитного ризику комерційного банку, що дозволяє реалізувати такі етапи: сформувати інформаційний простір для здійснення такого оцінювання та здійснити скорингову оцінку кредитоспроможності позичальників. У результаті реалізації першого етапу дослідження було сформовано множину об’єктів спостережень, оцінених за допомогою множини показників; визначено бінарну характеристику кредитоспроможності клієнта, що визначає ознаку привабливості клієнта для кредитування. На основі множини обраних факторів реалізовано комплексну скоринг-модель оцінки кредитоспроможності позичальника, що дозволяє визначити правила категоризації змінних. Побудовано логістичну регресію способом покрокового виключення та оцінено її значущість. Кожному клієнту присвоєно оцінку за допомогою скорингової карти, на основі якої також обчислюється прогноз кредитного рейтингу для нових позичальників. Результати досліджень можуть бути використані банками для вдосконалення системи управління ризиками, а також допоможуть банкам підвищити свою ефективність і конкурентоспроможність.

Ключові слова: ризик банківської діяльності, оцінка ризику, інформаційний простір, управління ризиками, скорингова оцінка, рейтинг кредитоспроможності, логістична регресія.

Рис.: 13. Табл.: 4. Бібл.: 12.

Коломієць Юлія Юріївна – аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Кочорба Валерія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Абрамова А. Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2. С. 93–104. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-2(23)-93-104
Зінченко С. А., Зінченко І. С., Рибалко А. М. Управління ризиками в банківській діяльності: теорія та практика. Київ : КНТЕУ, 2018. 350 с.
Управління ризиками банків: монографія / А. О. Єпіфанов, Г. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. Т. 1. 283 с.
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : затв. Правлінням Національного банку України від 17.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки : монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро : Пороги, 2021. 384 с.
Погореленко Н. П. Стабільність банківської системи: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. 615 с.
Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генеруються. Фінанси України. 2015. № 7. С. 57–74. URL: https://finukr.org.ua/docs/FU_15_07_057_uk.pdf
Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2019. 219 с
Косов А. С. Підходи до оцінки і прогнозування ризиків ліквідності банку та їх практичне застосування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2020. Т. 31. № 4. С. 81–88. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-40
Садчикова І., Онопрієнко А. Оцінка кредитного ризику комерційного банку в умовах коронакризи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 2. С. 115–124. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-2(30)-115-124
Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : монографія / за ред. В. В. Коваленко. Одеса : ОНЕУ, 2017. 304 с.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру