ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Формування методичного забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку
Колєсніченко А. С., Литвинов І. Ю.

Колєсніченко А. С., Литвинов І. Ю. Формування методичного забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку. Бізнес Інформ. 2025. №3. C. 269–276.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-3-269-276

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71

Анотація:
Стаття присвячена проблемі забезпечення фінансової стійкості комерційних банків як ключового фактора стабільності банківської системи та економіки в цілому. В цьому контексті обґрунтовано, що в умовах зростаючої невизначеності та ризиків, пов’язаних з глобальними економічними кризами, стрес-тестування стає важливим інструментом для оцінки здатності банків протистояти несприятливим умовам. Проведено аналіз ключових аспектів методичного забезпечення стрес-тестування, включно з розробкою сценаріїв, оцінкою впливу стресових сценаріїв на фінансові показники банку, аналізом результатів та розробкою заходів для підвищення фінансової стійкості. На цій основі було надано характеристику ключових аспектів забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку, виділено їх позитивні та негативні риси. Побудовано схему методичного забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку, яка включає такі елементи: поетапне виконання методичних прийомів; інструменти та критерії оцінювання щодо реалізації. Розкрито критерії оцінки методичного забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку, які дозволяють: визначити, чи достатній запас капіталу для покриття можливих збитків у разі реалізації несприятливих сценаріїв; оцінити здатність банку своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання в умовах стресових сценаріїв, а також чи вказують вони на відповідність регуляторним вимогам; своєчасність виявлення загроз і рівень ефективності управління ризиками. Обґрунтовано, що формування методичного забезпечення стрес-тестування фінансової стійкості комерційного банку є ефективним інструментом для забезпечення стабільності банківської системи та підвищення фінансової стійкості банків. Вона забезпечує комплексний підхід до оцінки здатності банку протистояти несприятливим умовам і розробку заходів для мінімізації ризиків.

Ключові слова: фінансова стійкість, комерційні банки, стрес-тестування, методичне забезпечення, макроекономічні шоки, зовнішні аудитори, ризики.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Колєсніченко Анастасія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Литвинов Іван Юрійович – здобувач, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Bowen R. M., Hollingworth B. Stress testing for financial institutions. Journal of Risk Management in Financial Institutions. 2013. Vol. 6. Iss. 1. Р. 69–83.
У грудні 2024 року 21 небанківську установу виключено з реєстрів, п’ять – включено до реєстрів. Національний банк України. 8 січня 2025 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-grudni-2024-roku-21-nebankivsku-ustanovu-viklyucheno-z-reyestriv-pyat--vklyucheno-do-reyestriv
Франтовський Є. М., Батрак О. В. Стрес-тестування фінансових установ та його удосконалення. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2023. № 4. Т.1. С. 107–117. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-4-8775
Бездітко Ю. М., Посаднєва О. М., Кагарлицька М. В. Теоретичні аспекти застосування стрес-тестування у банківській системі України. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. № 2. С. 230–237. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.29
Кишакевич Б. Ю., Юзьв’як О. А. Стрес-тестування банку: підходи, методи, світовий досвід. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.1. С. 277–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.1_47
Посаднєва О. М. Макроекономічне стрес-тестування банків як інструмент забезпечення стійкості банківської системи. Підприємництво та інновації. 2021. Вип. 16. С. 87–93. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.15
Kapinos P. S., Martin C., Mitnik O. A. Stress Testing Banks: Whence and Whither? Federal Deposit Insurance Corporation. Center for Financial Research. 2015. URL: https://www.fdic.gov/system/files/2024-07/2015-07.pdf
Cumming C. M. Strengths and Weaknesses of Microprudential Stress Testing for Financial Institutions. Hand book of Financial Stress Testing, 2022. 331 р.
Sorge M. Stress testing financial systems: An overview of current methodologies. BIS Working Papers. 2004. No. 165. 41 p. URL: https://www.bis.org/publ/work165.pdf
Цимбал Л. М., Внукова Н. М. Використання стрес-тестування для управління ризиками банку. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 2022. С. 71–73.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру