ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку
Примостка Л. О., Соколовська Н. С.

Примостка Л. О., Соколовська Н. С. Вимірювання (оцінка) та моделювання операційного ризику банку. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 144–153.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-144-153

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.713

Анотація:
У сучасних умовах функціонування під впливом стрімкої технологізації, світових глобалізаційних і трансформаційних процесів банківській діяльності притаманна значна вразливість до ризиків. Ризики, на які наражаються банки під час здійснення своєї діяльності, можна поділити на ті, що піддаються кількісному виміру (оцінці) та ті, яким неможливо надати кількісну оцінку. Серед усіх банківських ризиків операційний ризик має властивість найбільшої непередбачуваності та руйнівного характеру впливу на банк, може миттєво поставити під загрозу діяльність банку та його функціонування. Операційний ризик належить до ризиків, яким властивий кількісний вимір (оцінка). Вимірювання (оцінка) операційного ризику банку є елементом управління таким ризиком. Вплив операційного ризику на банківську діяльність проявляється в розмірі економічного ефекту (збитків). Для оцінки економічного ефекту від впливу операційного ризику на банки в межах описаного в статті дослідження використано ретроспективний підхід. Проведено дослідження щодо оцінки збитків від операційного ризику на підставі аналізу статистичних даних щодо подій операційного ризику у світовій і вітчизняній банківській практиці за останні 30 років: з 1991 по 2021 рр. Оскільки норми щодо ведення баз внутрішніх і зовнішніх подій операційного ризику як обов’язкового та додаткового інструментів вимірювання операційного ризику відповідно застосовуються до банків України з 2018 р., авторами статті здійснено моделювання й аналіз вищезазначених баз подій операційного ризику на підставі статистичних даних про події операційного ризику за 2018–2021 рр. У результаті дослідження визначено модель виміру (оцінки) економічного ефекту (збитків) операційного ризику з урахуванням його джерел. Апробація моделі в практичній банківській діяльності підвищить ефективність управління операційним ризиком. Перспективою проведення подальших досліджень щодо вимірювання (оцінки) та моделювання операційного ризику може стати накопичення даних про події операційного ризику за більше річних періодів і побудова на їх підставі моделі збитків від операційного ризику банку.

Ключові слова: банк, операційний ризик, вимірювання (оцінка) операційного ризику, база внутрішніх подій, база зовнішніх подій.

Рис.: 8. Табл.: 6. Формул: 4. Бібл.: 28.

Примостка Людмила Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Соколовська Наталя Станіславівна – аспірант, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Банківські ризики. Теорія та практика управління : монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб та ін. Київ : КНЕУ, 2008. 456 с.
Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / за ред. проф. Л. О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2014. 424 с.
Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку : монографія / О. C. Дмитрова, К. В. Гончарова, О. В. Меренкова та ін. Суми, 2010. 264 с.
Бобиль В. В. Фінансові ризики банків: Теорія та практика управління в умовах кризи : монографія. Дніпропетровськ, 2016. 300 с.
Черненко І. І., Олійник А. В. Удосконалення системи управління операційним ризиком банку. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 2019. Т. 2. С. 86–89. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/9103/3/FinanceDep_May_2019_t2_web-86-89.pdf
Даценко Г. В. Оцінка ризику як основа підвищення фінансової безпеки підприємства. Молодий вчений. 2019. № 9. С. 195–199. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-43
Пернарівський О. В., Пернарівська О. О. Методи оцінювання ризиків у банківській діяльності. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 6. С. 828–833. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Pernarivskij-O.V.-Pernarivska-O.O.-1.pdf
Швець Н. Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління. Регіональна економіка. 2008. № 4. С. 97–103. URL: http://re.gov.ua/re200804/re200804_097_ShvetsNR.pdf
Coleman R. Operational Risk. In book: Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science / ed. by J. J. Cochran. London, 2011. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470400531.eorms0591
Фінансовий моніторинг // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
НБУ оштрафував п’ять банків на 9,8 мільйона // Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/04/28/37555484/
Інтернет видання «СТРАНА.ua». URL: https://strana.today/news.html
Актуальні новини України та світу. URL: https://mind.ua/news
Новини // Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/ua/news
Новости финансов // «КорреспонденТ.net» URL: https://korrespondent.net/business/financial/
Companies // ETNOWNEWS.com. URL: https://www.timesnownews.com/business-economy/companies/
Finance & Markets. URL: https://financeandmarkets.com/
ORX News: The service that puts global op risk events at your fingertips. URL: https://managingrisktogether.orx.org/orx-news/
The World News Platform. URL: https://theworldnews.net/
Basel Committee on Banking Supervision (2009). Consultative Document. Proposed Enhancements to the Basel II Framework. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs150.pdf
Basel Committee on Banking Supervision (2011). Basel III: a Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
Постанова Правління НБУ «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Мінімальні вимоги до капіталу під операційний ризик / Національний банк України. 17.10.2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Operational_risk_2019-10_pr.pdf?v=4
Історія банкрутства банку Barings // Електронна бібліотека освітньої літератури. 2018–2021 hр. URL: http://lua.pp.ua
Iсторія одного трейдера, або Як стати всесвітньо відомим // Економічна правда. 30.01.2008. URL: https://funds2007.epravda.com.ua/publications/47a0604041a65
Павловська А., Халімон З. Кібербезпека у банківському секторі: чи допоможе IT-outsourcing? // Юридична Газета. 06.03.2018 р., № 10. URL: https://www.sk.ua/sites/default/files/kiberbezpeka_u_bankivskomu_sektori.pdf
Сотрудники ЦБ Бангладеш участвовали в краже $81 млн с его счетов в США – ФБР // Інтерфакс-Україна. 11.05.2016. URL: https://interfax.com.ua/news/general/342604.html
Грейс Є. Колишні менеджери ПриватБанку вивели з банку понад $5,5 млрд – НБУ // Громадське телебачення. 16.01.2018. URL: https://hromadske.ua/posts/kroll-vyiavyla-shakhraistvo-u-pryvatbanku-pered-natsionalizatsiieiu-nbu

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру