УКР

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

3

Розділ: Економічна теорія
Соловйов В. М., Шокотько Л. М.
Квантова еконофізика кризових станів фінансових систем (c. 12 - 13)
Для опису колективних явищ на фінансовому ринку застосовано теорію випадкових матриць. Показано, що динаміка середнього значення коефіцієнта кореляції та максимального власного значення матриці кореляцій активів подібні та стрімко зростають у кризові періоди. Одержані результати можна використати в якості передвісника кризових явищ.

Соловйов Володимир Миколайович – доктор фізико-математичних наук, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Шокотько Людмила Миколаївна – здобувач, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 560

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Соловйов В. М., Шокотько Л. М. Квантова еконофізика кризових станів фінансових систем // Бізнес Інформ. – 2011. – №5(1). – C. 12–13.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру