СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.
ЗАСНОВНИКИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156
ВИДАВЕЦЬ
ФОП Лібуркіна Л. М.
РОЗДІЛИ САЙТУ
Головна сторінка
Редакція журналу
Редакційна політика
Анотований каталог (2011)
Анотований каталог (2012)
Анотований каталог (2013)
Анотований каталог (2014)
Анотований каталог (2015)
Анотований каталог (2016)
Анотований каталог (2017)
Анотований каталог (2018)
Анотований каталог (2019)
Анотований каталог (2020)
Анотований каталог (2021)
Анотований каталог (2022)
Анотований каталог (2023)
Анотований каталог (2024)
Тематичні розділи журналу
Матеріали наукових конференцій
|
БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016Титульний аркуш та зміст АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
6
Розділ: Економіко-математичне моделювання УДК 336.71 Дрозд А. О., Капустян В. О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів (c. 47 - 51)
У статті розглядається питання врахування можливого невчасного повернення кредитів у процесі ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку. Через складність цієї задачі в літературі зазвичай використовується більш узагальнений показник – кредитний ризик, що не дає достатньої деталізації для врахування впливу запізнення при поверненні кредитів. Тому була побудована загальна модель, що враховує випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів. Для цього сформульовано ряд припущень моделі, розкрито механізми повернення кредитів та депозитів та обґрунтовано вибір формульного запису для них. З використанням таких вхідних та вихідних потоків, на основі потокової моделі, було запропоновано загальну модель комерційного банку, що дозволяє: врахувати випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів; обирати різні функції попиту на кредити та пропозиції депозитів; проводити моделювання з фіксованим запізненням (як частковий випадок) та з випадковим запізненням; використовувати різні критерії ціноутворення; знаходити оптимальні кредитну та депозитну ставку за умови запізнення при поверненні кредитів шляхом чисельного моделювання. Ключові слова: банк, модель банку, кредити, депозити, ціноутворення кредитів, ціноутворення депозитів, оптимальне ціноутворення, запізнення при поверненні кредитів. Формул: 7. Бібл.: 21. Дрозд Андрій Олександрович – аспірант, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна) Email: [email protected] Капустян Володимир Омелянович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна) Email: [email protected]
Стаття написана українською мовоюЗавантажень/переглядів: 1 | Завантажити статтю (pdf) - |
Посилання на цю статтю: Дрозд А. О., Капустян В. О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів // Бізнес Інформ. – 2016. – №7. – C. 47–51.
|
ДЛЯ АВТОРІВ
Ліцензійний договір
Умови публікації
Вимоги до статей
Положення про рецензування
Договір публікації
Номер в роботі
Питання, які задаються найчастіше
ІНФОРМАЦІЯ
План наукових конференцій
НАШІ ПАРТНЕРИ
Журнал «Проблеми економіки»
|