СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій

БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

22

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 658:330.322:519.866
Коцюба О. С.
Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних (c. 144 - 149)
Мета статті полягає в розвитку інструментарію для задачі вибору найкращого інвестиційного проекту в ситуації, коли початкові кількісні параметри наявних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування фактору ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом міри ризику як ступеня варіабельності результату. У цьому контексті були представлені відповідні інтервальні версії абсолютних показників міри ризику: розмах варіації, піврозмах варіації, семівідхилення. Після чого було розглянуто інтервальні версії показників ступеня ризику у відносному вираженні: коефіцієнт розмаху варіації, коефіцієнт піврозмаху варіації та коефіцієнт семівідхилення. З опорою на відповідні напрацювання в межах теоретико-ймовірнісної і нечітко-множинної методології було сформульовано модифікації даних коефіцієнтів. На основі модифікованого коефіцієнта піврозмаху варіації було сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернатив для інтервальної постановки задачі. На умовному розрахунковому прикладі було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.
Ключові слова: інвестиційний проект, інтервальна невизначеність, інтервальний аналіз, ризик, розмах варіації, піврозмах варіації, семівідхилення
Табл.: 2. Формул: 18. Бібл.: 14.

Коцюба Олексій Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Посилання на цю статтю:
Коцюба О. С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 144–149.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

 НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»