ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків
Ключка О. В., Богріновцева Л. М.

Ключка О. В., Богріновцева Л. М. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 390–395.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-390-395

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.764:338

Анотація:
Метою статті є дослідження існуючих моделей ціноутворення на ринку фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Проаналізовано методологічні напрацювання у сфері поведінки учасників ринку цінних паперів та досліджено існуючі моделі ціноутворення на ринку фінансових опціонів. На даний час в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже, і ціноутворення на них, розвивається фрагментарно, і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. Розглянуто найбільш поширені на сьогоднішній час моделі ціноутворення опціонів та основні особливості організації торгів опціонами на українських торговельних майданчиках. Обґрунтовано підхід до оцінки вітчизняної практики функціонування строкового ринку цінних паперів, виявлено можливості та доцільність хеджування його учасниками ризиків шляхом застосування фінансових опціонів та розробки пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики.

Ключові слова: модель, опціон, ризики, фінансовий опціон, хеджування.

Формул: 1. Бібл.: 11.

Ключка Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Богріновцева Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. (Не) послушные рынки: фрактальная революция в финансах / пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. 400 с.
Петерс Е. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М. : Мир, 2000. 333 с.
Дмитриева Л. А., Куперин Ю. А., Сорока И. В. Методы теории сложных систем в экономике и финансах // Междисциплинарность в науке и образовании : труды Всероссийской научно-методической конференции (Санкт -Петербург, 11–13 октября 2001 г.). СПб., 2001. С. 29–50.
Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81. P. 637–654.
Іващук Н. Л. Моделі оцінювання нестандартних опціонів із стохастичною змінністю ціни базового активу. Вісник Львівської державної фінансової академії. Серія «Економічні науки». 2008. № 14. С. 203–211.
Cox J., Ross R., Rubinstein M. Option pricing: a simplified approach. Journal of Financial Economics. 1979. Vol. 3. P. 229–263.
Херман-Пилат К. Нейролингвистический подход к перформативности в экономической науке. Вопросы экономики. 2011. № 2. С. 50–75.
Preda A. STS and Social Studies of Finance // The Handbook of Science and Technology Studies / E. J. Hacket, O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman (eds.). Cambridge : MIT Press, 2008. P. 901–920.
Корнєєв В. В. Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці. Економічна теорія. 2009. № 3. С. 40–49. URL: http://iee.org.ua/ua/publication/211/(162)/
Воронченко О. В. До питання визначення сутності опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. №. 6. С. 61–67.
Кострач Л. М. Фінансові опціони як інструменти хеджування ризиків на ринку цінних паперів України : автореф... канд. екон. наук : 08.00.08. Ірпінь, 2014. 24 с.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру