ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем
Колодізєв О. М., Киркач С. М., Огородня Є. М.

Колодізєв О. М., Киркач С. М., Огородня Є. М. Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 377–388.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-377-388

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:005.334

Анотація:
Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. У статті уточнено визначення сутності понять «модель ризик-контролю клієнта» (з урахуванням основних компонентів моделі ризик-контролю клієнта) та «мережева схема». Крім того, надано класифікацію існуючих мережевих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі якої запропоновано методичний підхід до формування моделей ризик-контролю з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. Запропонований методичний підхід включає чотири основні етапи: означення основи та складових моделі; формування масиву даних для оцінки моделей ризик-контролю клієнтів банку; формалізація взаємозв’язків і формування моделі оцінки ризик-контролю клієнтів; оцінювання результативності моделей ризик-контролю клієнтів банку. Наведено комбіновану (поєднання одно- і дворівневої моделі) модель ризик-контролю клієнтів банку з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму на основі нечіткої когнітивної карти, яка містить 28 компонентів (концептів). Визначено результативність моделі ризик-контролю клієнтів банку щодо реалізації ними мережевих схем шляхом застосування сценарного підходу з урахуванням змінності управляючих факторів, до яких належать штрафи, письмові повідомлення та заходи з мінімізації ризиків на первинний ризик клієнта банку.

Ключові слова: ризик-контроль клієнта, мережеві схеми, ризик, моделі ризик-контроль клієнта, відмивання коштів, фінансовий моніторинг.

Рис.: 4. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 17.

Колодізєв Олег Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Киркач Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Огородня Євгенія Миколаївна – кандидат економічних наук, фахівець, з роботи з банками, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

FATF (2012–2020), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris, France. 2012. URL: www.fatf-gafi.org/recommendations.html
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу / Організація безпеки та співробітництва в Європі. Київ. 2020. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/2020/KerivnytxtvoSPFM.pdf
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-р#Text
Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf
Моделі оцінки ризиків / Департамент фінансового моніторингу НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/4_pr_2020-11-20.pdf?v=4
Положення про здійснення установами фінансового моніторингу : затв. Постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 р. № 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text
Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (оновлена) / ОБСЄ. Київ, 2018. 174 с. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/НОР/Документи/Methodology.pdf
Model Risk Management. Quantitative and qualitative aspects / Management solutions. 2014. 38. р. URL: https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/eng/Model-Risk.pdf?q=PDF/ENG/Model-Risk.pdf
Supervisory Guidance on Model Risk Management / Board of Governors of the Federal Reserve System Office of the Comptroller of the Currency. April, 2011. URL: https://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2011/bulletin-2011-12a.pdf
Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів / Державна служба фінансового моніторингу України, 2018. 71 с. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/fiu_typology-2018.pdf
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затв. Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 р. № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
Салієва О. В., Яремчук Ю. Є. Розробка когнітивної моделі для аналізу впливу загроз на рівень захищеності комп’ютерної мережі. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2019. Т. 21. № 4. С. 28–39. DOI: 10.35681/1560-9189.2019.21.4.199268
Gray S. A. et al. Using fuzzy cognitive mapping as a participatory approach to analyze change, preferred states, and perceived resilience of social-ecological systems / Gray S. A., De Kok J. L., Helfgott A. E. R., O'Dwyer B, Jordan R., Nyaki A. Ecology and Society. 2015. Vol. 20. Issue 2. Art. 11. DOI: http://dx.doi.org/10.5751/ES-07396-200211
Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. М. : ИНПРО – РЕС, 1995. 228 с.
Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2007. 204 c.
Савчук О. В., Ладанюк А. П. Розробка когнітивної моделі для аналізу функціонування технологічного комплексу молочного заводу. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 4/3. С. 46–50. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.47974

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру