ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Стрес-тестування банків в Україні: розвиток методології та майбутні виклики в умовах невизначеності
Белінська Я. В., Коваленко Ю. М.

Белінська Я. В., Коваленко Ю. М. Стрес-тестування банків в Україні: розвиток методології та майбутні виклики в умовах невизначеності. Бізнес Інформ. 2025. №6. C. 43–43.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-6-43-43

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

УДК 336.71

Анотація:
У статті проаналізовано сучасний стан стрес-тестування як ключового інструменту банківського регулювання та управління ризиками, його становлення після світової фінансової кризи 2007–2009 років. Детально розглянуто, як регуляторні органи, включно з НБУ, перейшли від внутрішніх банківських процесів до системного впровадження стрес-тестування для оцінки достатності капіталу в несприятливих умовах, покращення практик управління ризиками та забезпечення ринкової прозорості. Обґрунтовано актуальність подальшого наукового дослідження цієї проблематики, зумовлена складністю комплексу фінансових ризиків, взаємозв’язків між ними, труднощами чіткого визначення та охоплення всіх потенційних загроз у сценаріях стрес-тестування. Особливу увагу приділено необхідності адаптації методологій стрес-тестування до реалій воєнного стану в Україні, а також мінімізації можливих побічних ефектів стрес-тестування щодо кредитування економік. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення стрес-тестування, що включають: розробку більш складних методологій генерації сценаріїв, які охоплюватимуть похідні ризики та комплексні взаємодії; покращення координації між регуляторними юрисдикціями для зменшення регуляторного навантаження при збереженні ефективності нагляду; інтеграцію технологічних рішень, таких як машинне навчання та штучний інтелект, для динамічного тестування та моніторингу ризиків у реальному часі; вдосконалення практик валідації моделей для усунення ризиків оцінки та специфікації; врахування поведінкової економіки та нових видів ризиків, зокрема кліматичних. Стаття підкреслює, що майбутня ефективність стрес-тестування залежатиме від усунення поточних обмежень і здатності адаптуватися до нових викликів, включно зі зміною клімату, кіберзагрозами та технологічними збоями, що є критично важливим для збереження фінансової стабільності.

Ключові слова: стрес-тестування, банківські ризики, банківське регулювання, фінансова стабільність, управління ризиками, достатність капіталу, несприятливий сценарій, економічна криза.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Белінська Яніна Василівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної політики маркетингу та бізнес-аналітики, Державний податковий університет (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08205, Україна)
Email: [email protected]
Коваленко Юлія Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, обліку та оподаткування, Державний університет «Київський авіаційний інститут» (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Comprehensive Capital Analysis and Review 2024: Assessment Framework and Results. Washington : Board of Governors of the Federal Reserve System, 2024. 45 p.
Acharya V. V., Berger A. N., Roman R. A. Lending implications of U.S. bank stress tests: Costs or benefits? Journal of Financial Intermediation. 2018. Vol. 34. P. 58–90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2018.01.004
Aikman D., Angotti R., Budnik K. Stress testing with multiple scenarios: a tale on tails and reverse stress scenarios. ECB Working Paper Series. 2023. No. 2941. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2941~28e2ec1e42.en.pdf
Tarullo D. K. Stress testing after the crisis. Speech at the Federal Reserve Third Annual Stress Test Modeling Symposium. Boston : Federal Reserve Bank of Boston, 2016. 12 p.
Baudino P. The bank business model over the past decade: what changed and what did not? FSI Insights on policy implementation. 2020. No. 22. 18 p.
Budnik K., Ponte Marques A., Ben Hadj S., et al. Advancements in stress-testing methodologies for financial stability applications. ECB Occasional Paper Series. 2024. No. 348. 100 p. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op348~6b72fbe3cf.en.pdf
Щербатих Д. В. Сучасні методи стрес-тестування банківської системи України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1210–1218. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-181
Краснова І. В., Громницька І. Ю., Васьківська Н. О. Модель стрес-тестування ризику ліквідності банків в Україні. Підприємництво та інновації. 2023. Вип. 29. С. 122–131. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/29.19
Коваль Я. Стрес-тестування комплаєнс-ризиків у банківській системі як інструмент державного антикризового управління. Публічне урядування. 2018. № 2. С. 142–153. DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.87
Garcia R. E., Harithsa J. G., Owusu A. Adding stress in banking: Stress tests and risk-taking sentiments. Journal of Corporate Finance. 2024. Vol. 87. Art. 102596. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2024.102596
Kapinos P., Mitnik O., Martin C. Stress Testing Banks: Whence and Whither? FDIC CFR Working Paper. 2015. No. 2015-07. 42 p. URL: https://www.fdic.gov/system/files/2024-07/2015-07.pdf
Hirtle B., Kovner A., Vickery J., Bhanot M. Assessing Financial Stability: The Capital and Loss Assessment under Stress Scenarios (CLASS) Model. Journal of Banking & Finance. 2016. Vol. 69. P. S35–S55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.09.021
Stress Tester: A Toolkit for Bank-by-Bank Analysis with Accounting Data. IMF Working Paper. 2014. 68 p. URL: https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781484368589/ch003.xml
EBA. Guidelines on institutions’ stress testing. London : EBA, 2018. URL: https://www.eba.europa.eu/guidelines-stress-testing
Federal Reserve System. Comprehensive Capital Analysis and Review 2024: Assessment Framework and Results. Washington : Board of Governors of the Federal Reserve System, 2024. 45 p.
Харламов П. Вижили та вистояли. НБУ завершив перший етап стрес-тестування банківської системи та готує деякі регуляторні посилення. Mind. 26.11.2023. URL: https://mind.ua/publications/20266138-vizhili-ta-vistoyali-nbu-zavershiv-pershij-etap-stres-testuvannya-bankivskoyi-sistemi-ta-gotue-deyaki-reg
Рішення Правління НБУ «Про внесення змін до Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році» від 6 травня 2025 р. № 156-рш. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_06052025_156-rsh
Shapiro J., Zeng J. Stress Testing and Bank Lending. The Review of Financial Studies. 2024. Vol. 37. Iss. 4. P. 1265–1314. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhad086

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру