ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Аналіз альтернативних методів вимірювання економічного ризику в межах нечітко-множинного підходу
Коцюба О. С.

Коцюба О. С. Аналіз альтернативних методів вимірювання економічного ризику в межах нечітко-множинного підходу. Бізнес Інформ. 2023. №10. C. 141–149.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-10-141-149

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.81

Анотація:
Стаття присвячена проблематиці вимірювання економічного ризику на основі засобів нечітких множин. Здійснено аналіз та подальший розвиток методичного апарату кількісного оцінювання ступеня економічного ризику в межах інтерпретації міри ризику як ступеня можливості невідповідності значення критеріального показника його нормативному рівню. Як безпосередній предмет розгляду взято випадок, коли має місце одночасна нечіткість оцінок критерію та нормативу. Принциповий акцент у дослідженні зроблено на обчислювальному аспекті (обчислювальних версіях) аналізованих методів оцінювання ступеня економічного ризику. На початку розглянуто один із наявних методів вимірювання економічного ризику, сферою використання якого є ситуація, коли нечіткі оцінки критеріального економічного показника та його нормативу припускають горизонтальний, тобто за рівнями належності (альфа-рівнями), спосіб представлення. За результатами аналізу виразів, які визначають цей метод, запропоновано його модифікацію, яка ґрунтується на альфа-рівневому зважуванні його базових конструктивних складових. Комплексну увагу в дослідженні приділено методу оцінювання ступеня ризику для нечіткої оцінки критеріального економічного показника стосовно нечіткої оцінки нормативу, в основі якого лежить теоретико-ймовірнісна аналогія. У межах цього систематизовано та доповнено формули, які утворюють обчислювальний апарат даного методичного підходу. Серед іншого, доповнено узагальнені обчислювальні формули коментованого методу. Для умовної ситуації на основі серії імітаційних обчислень було здійснено порівняльний аналіз досліджуваних альтернативних методів вимірювання економічного ризику. Проведений аналіз дозволив виявити певні закономірності взаємного розподілу значень ступеня ризику, одержуваних при їх одночасному застосуванні.

Ключові слова: невизначеність, нечіткість, ризик, норматив, нечітка оцінка, ступінь ризику, міра можливості.

Табл.: 2. Формул: 53. Бібл.: 12.

Коцюба Олексій Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Зайченко Ю. П., Мурга М. О. Удосконалення методу оптимізації нечіткого фондового портфелю з новими функціями ризику. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2011. № 54. С. 54–63.
Коцюба О. С. Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі. Бізнес Інформ. 2021. № 9. C. 52–58. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-52-58
Коцюба О. С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності. Фінанси України. 2004. № 7. С. 56–67.
Коцюба О. С. Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 264–271. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-264-271
Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 202 с.
Kohn J. Uncertainty in Economics: A New Approach. Cham: Springer, 2017. 199 p.
Luban F. Fuzzy model for risk analysis. Journal of Industrial Engineering International. 2007. Vol. 3. Iss. 5. P. 19–26. URL: https://jiei.stb.iau.ir/article_511079_ab49ee3cabe830a9ab5421cdae0dba54.pdf
Nedosekin A., Kokosh A. Investment risk estimation for arbitrary fuzzy factors of investment project. International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance FSSCEF 2004. St. Petersburg: Instituto Mexicano del Petroleo; RFSA, 2004. Vol. 2. P. 423–437.
Sevastjanov P., Dimova L., Sevastianov D. Fuzzy Capital Budgeting: Investment Project Evaluation and Optimization. Fuzzy Applications in Industrial Engineering / Ed. C. Kahraman. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. Part II. P. 205–228.
Tarasova E. V., Nikulina E. N., Moskvicheva N. V. Analysis of risk assessment methods of innovative projects. Espacios. 2017. Vol. 38. Iss. 49. URL: https://www.revistaespacios.com/a17v38n49/a17v38n49p18.pdf
Zopounidis C., Pardalos P. M., Baourakis G. (ed.) Fuzzy Sets in Management, Economics and Marketing. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2001. 400 p.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру