ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Моделювання ризиків діяльності банків
Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю.

Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю. Моделювання ризиків діяльності банків. Бізнес Інформ. 2023. №8. C. 138–148.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-8-138-148

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню питання управління банківськими ризиками. Управління ризиками – це складний, але необхідний для забезпечення фінансової стабільності банків процес. Дослідження та оцінка банківських ризиків допомагає банкам зрозуміти та керувати ризиками, приймати більш обґрунтовані рішення щодо надання кредитів, інвестування та інших операцій. Моделювання ризиків є важливою частиною управління ризиками в банках, тому в статті запропоновано вдосконалення методології оцінки рівня ризиків банківської діяльності, яка, на основі методів прогнозування та імітаційного моделювання, дозволяє підвищити обґрунтованість та якість управлінських рішень у сфері управління фінансовою діяльністю банку. Завдання оцінювання ризиків є центральним елементом системи управління ризиками в банках. З метою вдосконалення методологічної бази у статті запропоновано концептуальну схему моделювання ризиків банківської діяльності, яка включає чотири блоки: розробка моделей оцінки валютного ризику; розробка моделей оцінки кредитного ризику; стрес-тестування ризиків банківської діяльності; прийняття рішень для стабілізації фінансового стану банку при кожному із запропонованих сценаріїв моделювання ризиків банківської діяльності. Відповідно до цього на основі дослідження фінансової звітності банку та методів оцінки й аналізу ризиків банківської діяльності було розроблено такі імітаційні моделі: модель оцінки рівня валютного ризику; модель оцінки кредитного ризику та визначення величини його резервування за національними та міжнародними стандартами; модель оцінки комплексного ризику. Після побудови та дослідження моделей було використано методи системної динаміки, а саме: імітаційного моделювання, стрес-тестування та аналізу чутливості. Імітаційне моделювання стало дієвим інструментом дослідження ризиків банківської діяльності, оскільки воно дозволило створити віртуальні моделі банківських операцій і протестувати їх на різних сценаріях ризиків. Стрес-тестування дозволило дослідити впливи шокових подій на фінансову стійкість банку. Аналіз чутливості було використано для виявлення найбільш чутливих параметрів моделі та для визначення того, як зміна цих параметрів впливає на результати моделі.

Ключові слова: ризик банківської діяльності, оцінка ризику, методика, управління ризиками, моделювання, імітаційна модель, стрес-тестування.

Рис.: 10. Табл.: 2. Бібл.: 19.

Коломієць Юлія Юріївна – аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Кочорба Валерія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (просп. Перемоги, 55, Харків, 61174, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Абрамова А. В. Риски в банковском деле: теория и практика управления. М. : КНОРУС, 2017. 240 с.
Абрамова А. Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2. С. 93–104. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-2(23)-93-104
Аверин С. А., Волкова О. А., Мягченко С. В. Моделирование и оценка кредитного риска банка. Финансы и кредит. 2018. № 19. С. 57–67.
Аева А. В. Управление банковскими рисками. М. : КНОРУС, 2017. 224 с.
Білоус А. П., Ярошенко В. В. Управління ризиками в банківській діяльності. Київ : КНТЕУ, 2017. 400 с.
Валдайцев Е. С., Валдайцев А. С., Валдайцев О. Н. Банковские риски: теория и практика управления. М. : Финанси и статистика, 2017. 352 с.
Гончаренко Н. В. Моделювання ризиків у банківській діяльності: теорія і практика. Київ : КНТЕУ, 2018. 300 с.
Демчук О. В., Демчук Д. В. Моделювання та оцінка ліквідності банку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2015. Вип. 202. С. 103–107.
Дробот В. Г., Демчук О. В. Ризик-менеджмент у банківській діяльності. Львів : УкрДУЕФ, 2017. 350 с.
Зінченко С. А., Зінченко І. С., Рибалко А. М. Управління ризиками в банківській діяльності: теорія та практика. Київ : КНТЕУ, 2018. 350 с.
Котлярчук О. В. Моделювання та оцінка ризиків у банківській справі. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 581–582. С. 171–175.
Куценко О. А., Когут А. В. Моделювання та оцінка ринкової вартості банку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2017. Вип. 236. С. 113–117.
Куценко О. А., Когут А. В. Управління ризиками в банківській діяльності: теорія та практика. Київ : КНТЕУ, 2018. 300 с.
Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків. URL: http://www.bis.org/
Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://bank.gov.ua
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» № 279 від 06.07.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00#Text
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки : монографія /за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро : Пороги, 2021. 384 с.
Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку : монографія / за заг. ред. С. О. Дмитрова. Суми, 2010. 272 с.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру