УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

30

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 330.51(075)
Катуніна О. С.
Моделювання динаміки світових фондових індексів (c. 197 - 202)

У статті розглянуто питання моделювання динаміки економічної системи, що описується сукупністю показників з деяких основних світових фондових індексів. Обґрунтовано практичну можливість застосування методології динамічного факторного аналізу для дослідження таких систем. Розроблено математичну модель, що поєднує підходи факторного аналізу та авторегресійного оцінювання. На відміну від класичних моделей аналізу векторних часових рядів для моделювання еволюції використовується система динамічних факторів, яка є більш інформативною порівняно з початковою сукупністю показників. Наводяться основні розрахункові співвідношення побудованої математичної моделі та напрямки адаптації розробленого алгоритму до розв’язання широкого спектра задач прогнозування. На відміну від відомих моделей запропонована методика дозволяє визначити певний інтервал обґрунтованих прогнозних значень, межі якого залежать від параметрів моделі. Встановлена при порівнянні усереднених значень прогнозів окремих показників з фактичними значеннями індексів похибка в контрольному часовому інтервалі знаходиться в межах 1–2%, що підтверджує високу ефективність запропонованої методики і можливість її застосуванні в науково-дослідницький практиці.
Ключові слова: фондовi індекси, часові ряди, динамічний факторний аналіз, прогнозування.
Рис.: 7. Табл.: 2. Формул: 17. Бібл.: 14.

Катуніна Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Катунина О. С. Моделирование динамики мировых фондовых индексов // Бизнес Информ. – 2017. – №11. – C. 197–202.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру