УКР

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

21

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 004.032.26:336.71
Марков М. Є.
Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків (c. 146 - 151)
Метою статті є знаходження оптимальної структури штучної нейронної мережі для вирішення задачі прогнозування банкрутства банків та дослідження ефективності використання нейромережевої моделі для реалій української банківської сфери. Результати проведеного дослідження свідчать, що найкращу точність прогнозів на 1–1,5 роки показала модель на основі багатошарового персептрона з 10 та 2 нейронами у прихованих шарах. Розроблена нейромережева модель може використовуватися як альтернатива статистичним методам, оскільки вона показує кращі результати. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка комплексної системи підтримки прийняття рішень для банківських установ, яка б включала прогнозування ризиків для банку, аналіз фінансового стану банку та виявлення фінансових проблем за допомогою інноваційних інструментів та технологій, забезпечення моніторингу та контролю за ризиками банківської установи. Одним з елементів комплексної системи може стати розроблена нейромережева модель.
Ключові слова: банки, прогнозування, банкрутство, ризик, моделювання, штучні нейронні мережі, нейромережева модель.
Рис.: 3. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 8.

Марков Михайло Євгенович – аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (вул. Іоанна Павла ІІ, 17, Київ, 01042, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Марков М. Є. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків // Бізнес Інформ. – 2018. – №1. – C. 146–151.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру