ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках
Лавренюк В. В., Лук’янчук Д. Ю.

Лавренюк В. В., Лук’янчук Д. Ю. Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках. Бізнес Інформ. 2020. №11. C. 288–295.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-288-295

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:005.334]:339.722

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних і практичних аспектів управління валютним ризиком банку. Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальнонаукові та специфічні методи, зокрема: логіко-діалектичний, математичний і графічний. На підставі узагальнення, аналізу та порівняння різних підходів систематизовано методи та інструментарій управління валютним ризиком банку. Проведено типізацію валютного ризику банку та виявлено основні детермінанти його виникнення. Систематизовано види інструментів хеджування валютного ризику та розкрито їх зміст. Розкрито сутність валютної позиції банку, методику її обрахунку та обґрунтовано необхідність її дотримання. Ідентифіковано основні операції, які впливають на валютну позицію банку. Здійснено аналітичну оцінку валютної позиції банків (АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «А-Банк»); обчислено модель максимізації прибутку банку та зроблено відповідні висновки про їх діяльність. Із застосуванням економіко-математичного інструментарію спрогнозовано динаміку валютного курсу гривні та обчислено показники VaR для банків (АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «А-Банк») за різними часовими горизонтами. Визначено, що модель мінімізації валютного ризику через управління валютною позицією служить ефективним інструментом аналізу та обґрунтування внутрішніх лімітів валютного ризику та допустимих діапазонів зміни фінансових результатів діяльності банку. Перспективами подальших досліджень є: 1) розробка інструментарію оцінки рівня валютного ризику на основі ARCH і GARCH-моделей різних модифікацій; 2) розробка макрострес-тестів з акцентом на валютний ризик і з урахуванням системної характеристики, а саме: трансмісії валютного ризику в інші сектори фінансового ринку та економіки.

Ключові слова: валютний ризик, банк, турбулентність фінансових ринків, модель мінімізації валютного ризику.

Рис.: 2. Табл.: 5. Формул: 3. Бібл.: 19.

Лавренюк Владислав Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Лук’янчук Денис Юрійович – аспірант, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : затверджене Постановою Правління Національного банку України від 11.08.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#n2
Стратегія Райффайзен Банк Аваль. URL: https://www.aval.ua/storage/files/zvit-kerivnictva-zvit-proupravlinnya-at-rajffajzen-bank-ava_1556020738.pdf
Стратегія Ощадбанку. URL: https://www.oschadbank.ua/sites/default/files/2019-04/oschadbank_report-0426_new_2in1.pdf
Стратегія ПриватБанку. URL: https://static.privatbank.ua/files/20180117.pdf
Стратегія А-Банку. URL: https://a-bank.com.ua/static/bank_strategy_ua.pdf
Ботвіна Н. О. Проведення валютних операціи? комерціи?ними банками та методика і?х оцінювання. Бізнес-навігатор. 2009. № 2. С. 82–88.
Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками : навч. посіб. Київ : Знання, 1998. 464 с.
Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. Київ : LIBRA, 1993. 96 с.
Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. 3-тє вид. Київ : КНЕУ, 2012. 387 с.
Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : колективна монографія / за редакцією Л. О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2014. 424 с. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/29976/Prymostka%20L.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Річний звіт А-Банку. URL: https://drive.google.com/file/d/1pY2yXHv7t1E5gjZd2rHPrDYdlSeYnSCL/view
Річний звіт Ощадбанку. URL: https://www.oschadbank.ua/sites/default/files/2020-07/SSBU_19_Separate%20FS_UKR.pdf
Річний звіт Райффайзен Банк Аваль. URL: https://www.aval.ua/storage/files/19-rba-separate-ukr-financial-statements.pdf
Річний звіт ПриватБанку. URL: https://static.privatbank.ua/files/R%D1%96chnij+zv%D1%96t+za+2019rg..pdf
Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками : затверджене Постановою Національного банку України від 12.08.2005 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-05#Text
Ліміти відкритої валютної позиції / Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123431
Макроекономічний прогноз на 2020–2022 роки / Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://mof.gov.ua/uk/macroeconomic_forecast_for_2020-2022-379
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют / Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/markets/exchangerates?date=27.12.2019&period=daily
Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Примостка Л. О., Чуб П. М., Карчева Г. Т. та ін. Київ : КНЕУ, 2007. 600 с.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру