УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

48

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 336.76
Благун І. І.
Формування ринкових цін на акції під впливом цін ф’ючерсів на нафту (c. 340 - 347)

Метою статті є дослідження щодо існування залежності між формуванням ринкових цін на акції та цінами ф’ючерсів на нафту. На основі аналізу наукових публікацій, присвячених дослідженню проблем щодо встановлення цін на нафту, їх впливу на макроекономічні параметри, а також на динаміку розвитку фінансового ринку, висунуто гіпотезу щодо існування взаємозв’язку між визначенням цін на ф’ючерси на нафту та цінами на базовий фінансовий інструмент фінансового ринку – акції. Проаналізовано динаміку індексу ПФТС та цін на нафту марки Brent. У результаті аналізу встановлено, що ціни на ф’ючерси на нафту характеризуються більшою волатильністю, ніж динаміка біржового індексу ПФТС, результатом чого був відносно більший ризик інвестицій, пов’язаних з нафтою. Визначено, що використання моделей регресії для оцінки інвестиційного ризику має певні обмеження. Рішення, пропоновані моделями з механізмом коригування помилок і моделями VAR, дозволяють краще зрозуміти природу формування цін, а також формування цінових зв’язків між різними продуктами. У результаті дослідження коінтеграції на основі моделі, в якій ціна ф’ючерса на нафту марки Brent виступала залежною змінною, встановлено, що довгострокова рівновага між цінами на нафту та біржовим індексом ПФТС не проявляється, натомість існує взаємозв’язок між ними в короткостроковому періоді часу.
Ключові слова: акція, деривативи, нафта, фінансовий ринок, ф’ючерси, ціна.
Рис.: 6. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Благун Іван Іванович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Благун І. І. Формування ринкових цін на акції під впливом цін ф’ючерсів на нафту // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 340–347.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру